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バックテスト【Back Test】

リスク管理

バックテストとは、過去のデータを入力し、そのデータに基づいて仮説およびシナリオが正しいかどうかを検証してみる手法のこと。金融機関においては、市場リスク計測の有効性を確認するため、バックテストが定期的に行われている。

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